Вот, если бы у меня был такой министр, – я покорил бы себе всю Европу.

Алексей Андреевич Волков невольно стал свидетелем многих ключевых событий русской истории, таких как убийство террористами Императора Александра II Освободителя, коронация и кончина Императора Александра III Миротворца, и там же первая личная встреча с отцом Иоаном Кронштадтским. Всё, и не только это, Волков подробно описал в своих мемуарах «Около царской семьи», в том числе и впечатления от первой встречи с Петром Аркадьевичем Столыпиным:

«…довелось мне увидеть первый раз Столыпина. Дело было в финских шхерах, на яхте «Штандарт», куда Столыпин, вскоре после назначения, прибыл с докладом к Государю.

Я был дежурным и мог наблюдать сцену знакомства Столыпина с приближенными государя.

После беседы с Императором, Столыпин вошёл в столовую, в другом конце которой, столпившись у закусочного стола, ожидали выхода Государя свитские офицеры. Там же находились граф Фредерикс и морской министр. При появлении Столыпина, все взоры обратились на него. Высокий, статный, красавец собой, он спокойно стоял посреди столовой, озирая толпу придворных. После кратковременного замешательства, к Столыпину подошёл Фредерикс и представил одного за другим всех присутствующих. На окружающих сильная личность Столыпина сразу же произвела глубокое впечатление.

Вскоре в столовую вышли Государь с Государыней и заняли места за обеденным столом. Столыпин во время обеда сидел рядом с Императрицей и оживлённо с Ней разговаривал. Вообще, беседа велась исключительно между Царской четой и премьером.

Много раз впоследствии приходилось мне видеть Столыпина у Государя и Государыни, но, насколько я заметил, при ласковом приёме, который был неизменно оказываем этому сановнику в Царском Дворце, интимности в отношениях с ним не было. С семьёй же его отношения не поддерживались вовсе.

Вскоре после описанного обеда, в шхеры, на свидание с Императором Николаем II, прибыл кайзер германский. По-видимому, ему хотелось также поближе познакомиться со Столыпиным. Впоследствии, Татищев рассказывал мне, что Вильгельм II выражал большое удовлетворение по поводу этого знакомства и, подойдя после разговора со Столыпиным, сказал Татищеву следующую характерную фразу:

– «Вот, если бы у меня был такой министр, – я покорил бы себе всю Европу.»

А вот как там же вспоминает Алексей Андреевич Волков обстановку в Киеве, в день убийства Петра Аркадьевича Столыпина:

«Я сопровождал Государя в Киев. С некоторыми из служащих я жил в Царском поезде. В момент происходившего 1-го сентября убийства Столыпина, ничего не подозревая, я отправился погулять по Крещатику. Около театра мы со спутником заметили какое-то смятение и один из чинов придворной охранной полиции сообщил нам, в чём дело. Не зная, что произойдет дальше, мы поспешили обратно в поезд.

На другой день я был на торжественном обеде и имел случай слышать разговор двух незнакомых мне генералов, которые рассказывали, что накануне произошло в театре. После того, как убийца Столыпина, Богров, произвёл выстрел в свою жертву и стал убегать, к нему бросились два офицера и, обнажив шашки, хотели зарубить его на месте. Их остановили, а Богрова спросили, знает ли он, на кого он покушался и не имел ли он намерения убить Государя. На это Богров ответил, махнув рукой: – «Всё равно, кого-нибудь убить мне было необходимо».

Покушение на жизнь Столыпина вызвало настоящую панику среди еврейского населения, которое массами стало покидать город, опасаясь погрома за злодеяние их единоверца Богрова. На вокзале происходила невероятная давка, но тревога, по счастью, оказалась напрасной.

На третий день после катастрофы состоялся наш отъезд из Киева. Я слышал, как при прощании с генерал-губернатором Треповым, Государь строго наказывал ему, чтобы он ни под каким видом не допускал еврейского погрома и всеми силами поддерживал в городе спокойствие. Приказание Государя, как известно, соблюдено было в точности.

Из Киева мы выехали в Ливадию…»